正式比赛比江麦预想中得来得快。 好客小说网

九月二十六号晚上八点，国赛正式开赛，题目公布。

江麦他们组选了题C，养老基金资产配置与风险控制。

这道题偏金融建模，他们三人里，只有叶澄接触过金融建模。

但他们还是一致选了这题。

意见统一，三人开始分工干活。

叶澄打印出了一堆历年养老基金数据，密密麻麻摆在摆在他们面前。

“现在要求分三问，一建立评估指标体系，衡量投资风险，二建构配置模型，在风险可控的情况下，最大化长期收益，三压力测试，模拟金融危机。”叶澄说。

“前几年有类似的金融模型，基本都是直接套的现成模型，这样最快也能在最短时间内发现适不适合我们。”

他说完，江麦直接摇头，“不用套模型，现成的模型不适合我们。”

根本就不用试错，在拿到题目的时候，她脑子里已经模拟过一遍了。

现成的模型套在别的金融模型上或许可行，但养老基金跟普通私募基金不一样。

“养老基金的首要目标是保本不是高收益，每年要保证的，是现金流，不是只看理论最优收益。”

那些天她泡在图书馆恶补的效果展现出来，虽然她目前还没有接触金融数学的知识，但她脑子里，已经有了基本雏形。

韩柯靠在椅子上，笔尖一下一下点着桌子，“你的意思是改造模型？”